Seleziona il modulo di analisi
Scegli la tipologia di analisi desiderata: dal confronto deterministico di base alle simulazioni stocastiche Monte Carlo.
Modulo 1 — Confronto Deterministico PIC vs PAC
Simulazione deterministica a rendimento annuo costante. Confronta l'evoluzione temporale del patrimonio a pari capitale totale investito.
Apri Modulo 1 →Modulo 2 — Monte Carlo (Distribuzione Normale)
Simulazione stocastica personalizzata (da 10.000+ scenari) basata su rendimento atteso e volatilità annua con distribuzione gaussiana.
Apri Modulo 2 →Modulo 3 — Monte Carlo (Distribuzione t di Student)
Modellazione stocastica avanzata con "code grasse" (fat tails) basata sulla distribuzione t di Student per catturare gli shock di mercato.
Apri Modulo 3 →Modulo 4 — Monte Carlo (t di Student Asimmetrica - Hansen)
Modellazione stocastica avanzata basata sulla Skewed t di Bruce Hansen (1994) per considerare sia le "code grasse" che l'asimmetria negativa (negative skewness) dei crolli finanziari.
Apri Modulo 4 →Modulo 5 — Monte Carlo (Processo Autoregressivo AR(1) - Momentum)
Simulazione con processo stocastico AR(1) per incorporare l'autocorrelazione positiva dei rendimenti (effetto momentum) e la persistenza dei trend.
Apri Modulo 5 →Modulo 6 — Monte Carlo (Modello a 2 componenti: Momentum & Mean Reversion)
Modellazione stocastica avanzata a due componenti che integra l'effetto momentum a breve termine con la regressione verso la media (mean reversion) a lungo termine.
Apri Modulo 6 →